Econometría básica /
Gujarati, Damodar, autor
Econometría básica / Damodar Gujarati - 1era. edición; - Bogotá: McGraw-Hill, 1981 - 463 páginas; 23x15,5 centímetros
Naturaleza del análisis de regresión.- Modelos de regresión con dos variables.- Modelos de regresión con dos variables: el problema de la estimación.- Supuesto de normalidad: el modelo clásico de regresión lineal normal.- Regresión de dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.- Análisis de regresión múltiple.- Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.- Multicolinealidad.- Heteroscedasticidad.- Autcorrelación.- Modelos autorregresivos y rezagos distribuidos.- Regresión de una variable dicótoma.- Regresión con una variable pendiente dicótoma.- Modelos uniecuacionales.- Modelos de ecuaciones simultáneas.- El problema de la identificación.- Métodos para ecuaciones simultáneas.
968-451-027-6
Econometría
UCG 658.4033 / GUJe 18596
Econometría básica / Damodar Gujarati - 1era. edición; - Bogotá: McGraw-Hill, 1981 - 463 páginas; 23x15,5 centímetros
Naturaleza del análisis de regresión.- Modelos de regresión con dos variables.- Modelos de regresión con dos variables: el problema de la estimación.- Supuesto de normalidad: el modelo clásico de regresión lineal normal.- Regresión de dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.- Análisis de regresión múltiple.- Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.- Multicolinealidad.- Heteroscedasticidad.- Autcorrelación.- Modelos autorregresivos y rezagos distribuidos.- Regresión de una variable dicótoma.- Regresión con una variable pendiente dicótoma.- Modelos uniecuacionales.- Modelos de ecuaciones simultáneas.- El problema de la identificación.- Métodos para ecuaciones simultáneas.
968-451-027-6
Econometría
UCG 658.4033 / GUJe 18596